OANDA korzysta z plików cookie, aby nasze witryny były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb naszych użytkowników. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać ciasteczkami, odwiedź witrynę aboutcookies. org. Ograniczenie cookies uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne otworzyć konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: Brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Jak używać Bollinger Bands w forex Opracowany przez analityka technicznego John Bollinger w 1980, Bollinger Bands określić stopień zmienność w czasie rzeczywistym dla pary walutowej. Handlowcy uważnie obserwują niestabilność, ponieważ nagły wzrost poziomów zmienności jest często preludium do odwrócenia tendencji na rynku. Bollinger Bands są umieszczane na wykresie cen i składają się z średniej ruchomej wraz z górnymi i dolnymi pasmami, które definiują kanały cenowe. Bollinger nie był pierwszym, który spiskował ruchome średnie. Istotnie, umiarkowanie wpływu wahań kursów na średnie ruchome obliczenia od dawna stanowi podstawę analizy technicznej. Jednak Bollinger pomyślał o krok dalej, stosując koncepcję odchyleń standardowych, aby dodać pasma powyżej i poniżej średniej ruchomej linii, aby zdefiniować granice górnych i dolnych stawek. Te granice tworzą kanały wyceny służące do pomiaru zmienności. W poprzedniej lekcji zauważyliśmy, że średnia ruchoma w oparciu o najnowsze stawki spotowe wygładza ogólne wahania kursów. Aby sprawdzić, jak przeliczane są średnie ruchome, zobacz artykuł 1 - Moving Averages, aby uzyskać więcej informacji. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupy rodziny OANDA, fxTrade i OANDAs fx należą do OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli. Umiarkowany handel kontraktami w walutach obcych lub innymi produktami pozabilansowymi na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle osobistych okoliczności. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają ogólny charakter. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej i zagwarantowanie pełnego zrozumienia ryzyka związanego z handlem. Handel za pośrednictwem platformy internetowej niesie dodatkowe ryzyko. Zapoznaj się z sekcją prawną tutaj. Rozliczanie spreadu finansowego jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub w Irlandii. CFD, możliwości zabezpieczania MT4 i wskaźniki dźwigni powyżej 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich dystrybucja lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby niezgodne z miejscowymi przepisami prawa. OANDA Corporation jest zarejestrowanym kontrahentem handlowym handlu detalicznego kontraktami futures z kontraktacją Commodity Futures Trading Commission i jest członkiem National Futures Association. Nr: 0325821. W stosownych przypadkach należy odwołać się do NFAs FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC firmy OANDA (Kanada) dostępne są dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Organizację Inwestycyjną Organizacji Regulacji Kanady (IIROC), która obejmuje bazę danych kontrolnych online doradców IIROCs (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i granice pokrycia dostępna jest na życzenie lub na stronie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma siedzibę na piętrze 9a, w Tower 42, 25 Old Broad St, w Londynie EC2N 1HQ. Jest upoważniony i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (spółka z nr 200704926K) posiada licencję na usługi rynków kapitałowych wydane przez władze monetarne Singapuru i jest również licencjonowane przez International Enterprise Singapore. Firma OANDA Australia Pty Ltd 160 jest uregulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby rozważyć obecny serwis usług finansowych (FSG). Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS). Warunki kont i wszelkie inne istotne dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Dokumenty te można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Finansowych typu I Dyrektor ds. Finansowych Lokalnych Firm Kanto (Kin-sho) Numer 2137 Instytutu Financial Futures Association abonenta numer 1571. Handel FX andor CFD na marce jest ryzykiem i nie nadaje się dla wszystkich. Straty mogą przewyższać inwestycje. Korzystanie z pasma Bollinger quotBandsquot do trendów Gauge Trends Bollinger Bands to jeden z najpopularniejszych wskaźników technicznych dla handlowców na dowolnym rynku finansowym. czy inwestorzy inwestują w akcje, obligacje czy walutę obcą (FX). Wielu przedsiębiorców używa pasków Bollingera w celu określenia poziomów przewyższonych i zbyt wysokich, sprzedaży, gdy cena dotknie górnego paska Bollingera i kupuje, gdy trafi na niższy pasek Bollingera. Na rynkach z zasięgiem ta technika działa dobrze, ponieważ ceny przemieszczają się między dwoma pasmami, takimi jak piłki odbijające się od ścian boiska do racquetballa. Jedynie Bollinger Bands nie zawsze podaje dokładne sygnały kupna i sprzedaży. Właśnie tam wchodzą bardziej szczegółowe pasma Bollingera. Pozwala spojrzeć. Problem z zespołami Bollingera Jak John Bollinger po raz pierwszy przyznał: tagi z zespołów to tylko tagi, a nie sygnały. Znacznik górnego pasma Bollingera nie jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera nie jest sam w sobie sygnałem kupna. Cena często może i chodzić z zespołem. Na tych rynkach handlowcy, którzy nieustannie próbują sprzedać górę lub kupić dno, stają w obliczu rozdzierającej serii przestojów lub, co gorsza, stale rosnącej straty, gdy cena przesuwa się coraz dalej od pierwotnego hasła. Być może bardziej użytecznym sposobem na handel z zespołami Bollingera jest użycie ich do oceny trendów. Aby zrozumieć, dlaczego zespoły Bollingera mogą być dobrym narzędziem do tego zadania, najpierw musimy zapytać, co to jest tendencja Trend jako standardowy cierch Deviance One w handlu jest to, że ceny sięgają 80 razy. Podobnie jak wiele clichów, to zawiera dużą ilość prawdy, ponieważ rynki konsolidują się głównie jako byki i walczą o dominację. Trendy rynkowe są rzadkie, dlatego handel nimi nie jest tak łatwy, jak się wydaje. Patrząc w ten sposób na taką cenę, możemy zdefiniować trend jako odchylenie od normy (zakres). Wzorzec formatu Bollinger Band składa się z następujących elementów: BOLU górna taśma dmuchawy BOLD Dolna taśma dalmierzownika n okres wygładzania m Liczba odchyleń standardowych (SD) SD Odchylenie standardowe od ostatnich okresów Typowa cena (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n W rdzeniu, Bollinger Bands mierzy odchylenie. Z tego powodu mogą być bardzo pomocne w diagnozowaniu trendów. Generując dwa zestawy zakresów Bollinger Bands o jeden zestaw przy użyciu parametru 1 odchylenia standardowego, a drugi przy użyciu typowego ustawienia 2 odchylenia standardowego możemy spojrzeć na cenę w zupełnie nowy sposób. Na poniższym wykresie widzimy, że gdy cena przesuwa się pomiędzy górnymi pasmami Bollingera 1 SD i 2 SD od średniej. tendencja ta wzrasta, możemy zdefiniować ten kanał jako strefę kupna. Z drugiej strony, jeśli kanały cenowe w granicach Bollinger Bands 1 SD i 2 SD, są w strefie sprzedaży. Wreszcie, jeśli cena meandruje pomiędzy 1 pasmem SD a 1 pasmem SD, to zasadniczo jest w stanie neutralnym, i możemy powiedzieć, że w kraju nie ma ludzi. Jedną z innych wielkich zalet Bollinger Bands jest to, że dynamicznie adaptują się do wzrostu cen i kontraktowania w miarę wzrostu zmienności i spadku zmienności. W związku z tym pasma naturalnie rozszerzają się i zawężają wraz z działaniem cenowym. tworząc bardzo dokładną kopertę. Rysunek 1: Kanały kanałów Bollingera pokazują trendy Źródło: FXtrek Intellicharts Narzędzie dla przedsiębiorców i menadżerów trendów Po ustaleniu podstawowych zasad dla pasm Bollingera, możemy teraz wykazać, w jaki sposób narzędzie techniczne może być używane przez obydwóch przedsiębiorców zajmujących się trendami, którzy chcą wykorzystać moment i zanikają handlowcy, którzy lubią zyskać na wyczerpaniu tendencji. Wracając do wykresu AUDUSD tuż powyżej, widzimy, jak inwestorzy trendu będą pozycjonować długo po wprowadzeniu ceny do strefy kupowania. Wtedy mogli pozostać w trendzie, ponieważ zespoły Bollinger Band otaczają większość akcji cenowej w masowym ruchu. Jaki byłby logiczny punkt wyjścia? Odpowiedź jest inna w przypadku każdego przedsiębiorcy. ale jedną z rozsądnych możliwości byłoby zamknięcie długiego handlu, jeśli świeca zmieniła się na czerwono, a ponad 75 jego ciała znajdowało się poniżej strefy kupna. Korzystanie z 75 reguły jest oczywiste, gdyż w tym momencie cena wyraźnie wypada z tendencji, ale dlaczego nalegać, aby świeca była czerwona. Powodem drugiego warunku jest uniemożliwienie, aby przedsiębiorca trendowy nie wychylił się z trendu poprzez szybki ruch dowodowy która spadnie do strefy kupna na koniec okresu handlowego. Zwróć uwagę, jak na poniższym wykresie przedsiębiorca może pozostać przy ruchu dla większości trendów wzrostowych. wychodząc tylko wtedy, gdy cena zaczyna konsolidować się na szczycie nowego zakresu. Ryc. 2: Wstęgi Bollingera zawierają akcję cenową Źródło: FXtrek Intellicharts Bollinger Band band może być również cennym narzędziem dla traderów, którzy lubią wykorzystywać trend wyczerpania, wybierając cenę. Należy jednak zauważyć, że handel kontrtransaktycznymi wymaga znacznie większych marginesów błędu, ponieważ tendencje często podejmują kilka prób kontynuowania przed kapitulacją. Na poniższym wykresie widzimy, że inwestor blaknący używający pasm Bollinger Band będzie w stanie szybko zdiagnozować pierwszą oznakę słabości trendu. Widząc, że ceny wypadają z kanału trendu, fader może zdecydować się na klasyczne wykorzystanie zespołów Bollingera poprzez zwarcie następnego znacznika górnego pasma Bollingera. Ale gdzie umieścić stop Złożenie go tuż nad wysoką huśtawką praktycznie zapewni przedsiębiorcy zatrzymania, ponieważ cena często sprawia, że wiele prób dowodowych na szczyt tego przedziału, a kupujący próbuje rozszerzyć ten trend. Oto tutaj, w jakim stopniu zmienność właściwości Bollinger Bands staje się ogromną korzyścią dla przedsiębiorcy. Pomiar szerokości obszaru gruntów typu "no man", który jest po prostu zakresem od 1 do 1 SD ze średniej, przedsiębiorca może stworzyć szybką i bardzo skuteczną strefę projekcji, która uniemożliwi mu powstrzymanie się od hałasu na rynku, a jeszcze chronić jego kapitał, jeśli trend faktycznie odzyska impet. Rysunek 3: Transakcje zanikania za pomocą pasm Bollinger Band Źródło: FXtrek Intellicharts Podsumowanie Jako jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, zespoły Bollingera stały się kluczowe dla wielu handlowców zorientowanych pod względem technicznym. Poprzez rozszerzenie ich funkcjonalności za pomocą pasm Bollinger Band, handlowcy mogą osiągnąć większy poziom wyrafinowania analitycznego, używając tego prostego i eleganckiego narzędzia zarówno do trenowania, jak i blaknięcia strategii. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnych cech zespołu bankowego. Zakresy obwiązywania się, które są liniami wykreślanymi w strukturze cen i wokół struktury cen, tworzą kopertę, są działaniami cen zbliżonymi do krawędzie koperty, które jesteśmy zainteresowani. Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie wiadomo, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy oparte na cenie dotykającej pasm. To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie rozmieszczone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopię. to jest działanie cen bliskich krawędzi koperty, na którą jesteśmy szczególnie zainteresowani. Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej jest w "Zyskomej magii" czasopisma "Czas transakcji" autora JM Hursts podejście polegało na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Na rysunku 1 przedstawiono przykład tej techniki: zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Przeciwnie, prawda na rynku niedźwiedzia. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale także przesunięcie wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż informowanie rynku, co należy zrobić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksy, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego jako metody określania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, Bollinger Bands bardzo szybko reagują na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typową ceną, (wysokim niskim zamknięciem) 3, jest jeden taki środek, który uznałem za użyteczny. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym naciskiem jest termin pośredni, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. Okres 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasm Bollingera. Jest opisem tendencji pośredniej i osiągnięto szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend poprzez 50-dniowe obliczenia. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna do zakupów i sprzedaży krzyżówek. Najłatwiejszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego ruchu z dna. Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Prawidłowo wybrana średnia będzie zapewniała wsparcie znacznie częściej niż jest złamana. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollingera mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym wykorzystać 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach dwa i dziesięć odchylenia standardowego to dobry wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje pracę całkiem nieźle. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasma górnego i dolnego Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Sprawa faktycznie koncentruje się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. Niektóre starsze prace stwierdziły, że odchylenie od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i przeterminowanych. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasma i działanie wskaźnika nie potwierdzają (tzn. Różni się). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Górny (tworzenie wykresów) utworzony poza pasmami, a następnie drugi wierzchołek wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w odniesieniu do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźniki pochodzące z zespołów Bollinger Bands, które nazywam b mogą być bardzo pomocne, wykorzystując tę samą formułę, którą George Lane użył do stochastów. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. zamknij dolny pas górny pasek - pasmo dolne Wskaźnik b pozwala porównać działanie cenowe na działanie wskaźników. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są zarówno dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Jest dobrym przykładem wykorzystania czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego stanowiłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto trzy wskaźniki do wykorzystania w zespołach do generowania kupnie i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników pochodzących wyłącznie z cen, RSI jest dobrym wyborem. Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania równowagi, kolejny dobry wybór. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można by również wybrać inne: MACD mógłby zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasm do działania wskaźnika dobrze znanego. Aby potwierdzić sygnały, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest on kolinear z pierwszym. Zespoły Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych. Następujące zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat z zespołami Bollingera. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka na górnym paśmie i na dolnym pasku. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, objętości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą. Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki tempa są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorów cenowych, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu takie, znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie sprzedawcą. Znacznik Dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcie poza pasmami Bollingera to początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwracania. (To było podstawą wielu udanych systemów rozbicia niestabilności). Domyślnymi parametrami 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwóch standardowych odchyleń dla szerokości pasm są tylko wartości domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia rozlokowana jako środkowa grupa Bollinger nie powinna być najlepsza dla rozjazdów. Raczej powinno być opisowe tendencji pośredniej. Dla zachowania spójności cenowej: Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2.1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchylenia standardowego powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1,9 na 10 okresów. Tradycyjne Bollinger Bands oparte są na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego. (W praktyce zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w stosunku do Bollinger Bands. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollingera. Surowa szerokość jest znormalizowana przy użyciu pasma środkowego. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być stosowane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kurs walutowy, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itp. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Uwaga Johana Bollingera: Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni z nią robią. Zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tale z okopów: prosta karta strategii bollingerów przez StockCharts Rysunek 1 pokazuje, że Intel złamie dolny pasek Bollingera i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiło to wyraźny sygnał, że czas przebywał na zbyt dużym terytorium. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowego zakupu następnego dnia. Następny dzień obrotu wynosił dopiero 26 grudnia, czyli czas, kiedy przedsiębiorcy wejdą na swoje pozycje. To okazało się doskonałym handlem. 26 grudnia oznaczał ostatni raz, że Intel będzie handlował poniżej dolnego pasma. Od tamtego dnia Intel gwałtownie wzbijał się przez Górną Pasmo Bollingera. Jest to podręcznik przykład tego, czego szuka strategia. Chociaż ruch cenowy nie był duży, ten przykład służy podkreśleniu warunków, które strategia chce wykorzystać. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz Profitowanie od wyciskania.) Przykład 2: New York Stock Exchange (NYX) Kolejny przykład udanej próby wykorzystania tej strategii znajduje się na wykresie nowojorskiej giełdy, kiedy złamał niższy bollinger band na 12 czerwca 2006. Wykres z StockCharts NYX wyraźnie znalazł się na wyprzedanym terytorium. Zgodnie z tą strategią handlowcy techniczni wejdą w ich zlecenia kupna na NYX w dniu 13 czerwca. NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz, gdy zamknął się poniżej dolny pas przez pozostałą część miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce uchwycić. Na wykresie 2 presja sprzedażowa była ekstremalna i chociaż zespoły Bollingera dostosowują się do tego, 12 czerwca jest najcięższą sprzedażą. Otwarcie pozycji w dniu 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść na prawo przed zmianą. Przykład 3: Yahoo Inc. (YHOO) W innym przykładzie Yahoo zerwało niższe pasmo 20 grudnia 2006 r. Strategia wymagała natychmiastowego zakupu akcji następnego dnia handlowego. Wykres przez StockCharts Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nadal doszło do presji na akcje. Podczas gdy wszyscy inni sprzedawali, strategia wymaga zakupu. Przerwa na dolny pasek Bollingera sygnalizuje zbyt wygórowany stan. Okazało się to poprawne, ponieważ Yahoo wkrótce się odwróciło. 26 grudnia Yahoo ponownie testowało niższy pas, ale nie zamykało się poniżej. Byłoby to ostatni raz, kiedy Yahoo testował niższy pas podczas marszu w górę w kierunku górnego pasma. Jeździectwo w dół Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach dobrze zademonstruj ograniczenia tej strategii i co może się zdarzyć, gdy wszystko nie będzie działać zgodnie z planem. Kiedy strategia jest niepoprawna, zespoły wciąż są uszkodzone, a zobaczysz, że cena nadal spada, gdy zespół jedzie w dół. Niestety, cena nie odbiera szybko, co może spowodować znaczne straty. W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość przedsiębiorców nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Przykład 4: Międzynarodowe Maszyny Biznesowe (IBM) Na przykład IBM zamknął w dolnym pasie Bollingera w dniu 26 lutego 2007 r. Presja na sprzedaż była wyraźnie na zbyt dużym terenie. Strategia wezwała do zakupu w magazynie następnego dnia handlowego. Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień obrotowy był nietępnym dniem, to było nieco niezwykłe, ponieważ presja na sprzedaż spowodowała spadek zapasów. Sprzedaż kontynuowana była znacznie po zakończeniu zakupu akcji, a zapasy utrzymywały się poniżej niższego pasma przez kolejne cztery dni sesyjne. Wreszcie 5 marca presja sprzedaży została zakończona, a stado odwróciło się i skierowało się w stronę środkowego pasa. Niestety, do tego czasu dokonano szkody. Wykres przez StockCharts Przykład 5: Apple Computer Inc. (AAPL) W innym przykładzie Apple zamknął się poniżej dolnych pasków Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Wykres według StockCharts Strategia wzywa do kupowania akcji Apple 22 grudnia. Następnego dnia akcje zrobiły krok w dół. Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdę, gdzie osiągnęła najniższy poziom dzienny 76,77 (więcej niż 6 poniżej pozycji) po zaledwie dwóch dniach od momentu wprowadzenia tej pozycji. Wreszcie nadmierny stan został skorygowany 27 grudnia, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty na 6 na dwa dni, korekta ta była niewiele pocieszona. Tak jest w przypadku, gdy sprzedaż kontynuowana była w obliczu wyraźnego przeładowania terytorium. Podczas sprzedazy nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy się skończy. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była prawidłowa przy użyciu dolnego paska Bollinger Band, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe. Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje skierowały się w kierunku środkowego pasma Bollingera. Są jednak chwile, kiedy strategia jest prawidłowa, ale presja na sprzedaż trwa. W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy ciśnienie sprzedaży się skończy. Dlatego też, po podjęciu decyzji o zakupie należy zapewnić ochronę. W przykładzie z NYX, stado wzbiło się niezrażone po tym, jak po raz drugi zamknęło się poniżej dolnego pasma Bollingera. Strategia poprawnie wprowadziła nas w ten handel. Zarówno Apple, jak i IBM były inne, ponieważ nie złamały niższego pasma i nie odbiły się. Zamiast tego poddali się dalszej sprzedaży presji i pojechali do dolnego pasma. To często może być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple, jak i IBM obracały się i okazało się, że strategia jest poprawna. Najlepszą strategią, która ochroni nas przed handlem, który będzie nadal jeździć po dolnym paśmie, będzie stosowanie zleceń stop-loss. Badając te zawody, stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby wydostać cię z złych transakcji, ale nadal nie wydostawałby się z tych, które działały. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Stop Loss - upewnij się, że ją używasz.) Podsumowanie Zakup po przerwie dolnej ramki Bollinger to prosta strategia, która często działa. W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w zbyt dużym obszarze. Największą kwestią wydaje się czas transakcji. Zapasy, które złamają Dolną Dolinę Bollinger Band i przejdą na zbyt dużą powierzchnię, napotykają na ciężką presję sprzedaży. To ciśnienie sprzedaży jest zazwyczaj poprawiane szybko. Gdy ciśnienie to nie zostanie skorygowane, akcje nadal osiągają nowe niskie i przechodzą na zbyt dużą skalę. Aby skutecznie korzystać z tej strategii, należy opracować dobrą strategię wyjścia. Zlecenia Stop-loss to najlepszy sposób, aby uchronić Cię przed zapasami, które będą kontynuować jazdę w niższym paśmie i stworzyć nowe minimum. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki.
No comments:
Post a Comment